据清乾隆《直隶商州志建置》记载，紫阳宫是北宋道教南派创始人紫阳真人修炼之地。
紫阳真人，其名张伯端（987——1082），字平叔，台州（今浙江临海市）人。幼年慕道，通三教经典及刑法、书算、医卜、战阵、地理、吉凶生死之术。年长为府吏，因焚毁所署案卷，遣戍岭南。熙宁二年(1069），在成都天回寺遇异人刘海蟾（五代道士，全真道北五祖之一），被授以金丹药物火侯之秘，乃改名用成，号紫阳。世人尊称为“紫阳真人”。
紫阳真人得真谛后，云游四方传道。因他久闻商山乃人杰地灵之地，商鞅封邑，四皓隐居，葛洪修炼，陶渊明以商山为模特创作了世外桃园的桃花源之故，前来商州，当到龙驹寨时，就被美丽的风光吸引住了，便在鸡冠山一洞中住下修炼传道。他盛赞鸡冠山“融四大名山之精华于一炉。（有华山之雄险，兼青城山之幽静，俱峨眉山之秀俊，纳天台山之奇特。）