历史上的沙城，最初只不过是几户姓雷的人家组成的小村落，位于现在东堡街东头路北处，人称“雷家堡”。至元代也不过是几十户的小村庄。明朝，实行“移民屯田”政策，山西省洪洞等县的百姓移到怀来。“雷家堡”人口有所发展，村子有所扩大。明景泰二年（1451）用三合土（粘土、沙、白灰）筑起了东、中、西三座城堡。东堡将“雷家堡”整个圈了起来，从此雷家堡改名为“沙堡子”。明隆庆三年（1569），又用城砖包修了城门、城上垛口及部分城墙，并改名为“沙城堡”。民国时期高“沙城镇”，城区内只有两条狭窄的街道，人口也不足8000人。1948年设沙城镇，1958年建公社，以后，建制多次变更，1984年复设镇。1997年，面积42.8平方千米，人口6.8万，辖一街、二街、三街、四街、五街、六街、七街、八街、九街、上刘瓦、东园、南园、小辛庄、榆林屯、良田屯、宋家营、东水泉、西水泉、马营屯、碱滩、乔家营、郭家园、五里台23个行政村和东堡、居中堡、西堡、中学西路、东顺城街、西顺城街、三关庙、铁厂、铁路、酒厂、化工厂、磷肥厂、教场巷、西港路14个居委会。