李卫喜爱武艺身体魁梧，身高6尺2寸（合今天2米左右），膀大腰圆，臂力过人。据说，李卫的两个鼻孔中间相通，麻子脸，而且麻点有铜钱大小。李卫好习武，召兵设勇建营，专门练搏击拼刺之法。每当捕盗之时，李卫都要身披金甲，亲自登台指挥。李卫还向雍正主动请缨，要到军前冲锋陷阵，雍正批示说，这些事还轮不到你。

狂纵傲慢李卫也有缺点，就是狂纵傲慢。在云南做布政使时，与按察使张谦不和，后更与贵州威宁总兵石礼哈互相参奏。李卫对上司不敬，私下里呼云贵总督高其倬为“老高”、云南巡抚杨名时为“老杨”。每次弹劾他人，李卫还将奏章向弹劾之人展示。李卫在浙江为官时，每次出门都要绣衣衮袍、声乐齐鸣，前呼后拥，引得人们争相观看。 缉枭捕盗 东南财赋地，江浙人文薮。

恃才傲物，对上司无礼，在自己的执事牌子书写“钦用”，有时也接受礼物等。为此，雍正也曾多次告诫他“嗣后极宜谦恭持己，和平接物。川马、古董之收受，俱当检点。两面‘钦用’牌，不可以已乎是皆小人逞志之态，何须乃尔。其克慎毋忽。”并且很严肃的警告他“书云习与性成，若不痛自刻责，未易改除。将来必以此受累，后悔何及 ”但是，这一些，都不足以影响雍正对李卫的信任。原因何在雍正在浙江总督程元章密参李卫离任后还干预浙江事务的奏子上批道：“李卫之粗率狂纵，人所共知者，何必介意。朕取其操守廉洁，勇敢任事，以挽回瞻顾因循，视国政如膜外之风耳。”可见，雍正有知人和用人之明。