吉水较有名的道观有崇道观、崇元观、清潭集虚观、朱陵观、天狱观等。
崇道观 崇道观位于县城北面，建于东汉末，是吉水建观时间最早的道观之一，观额为吴小孙权所赐。传说崇元观建立后，曾有一道人携瓢戴笠来游，后用斗笠覆盖在瓢上翩然而去。这一布满玄机的行为被世人察之，广为传颂。孙权疑为高道，便题写了观额，以招仙人。至宋代，由书法高人改写了观额。观于明永乐年间重修。胡广写有《崇道观记》。
崇元观 崇元观在水田乡富口村。崇元观西临赣江边有一座大的深水潭，名为元潭或玄潭。所以崇元观又称为元潭观和玄潭观。
崇元观为东晋安帝年间为纪念名道许真君除蛟所建。观为飞檐古观建筑，占地近700平方米。相传晋时许真君为治孽龙，在此造剑。剑造成后，曾在观旁一块石头上试剑。观依然有试剑石在。石头丈许，中分为二，为剑劈痕迹。剑似铜非铜，似铁非铁。元朝年间，兴国有一个道人，曾经七过庐陵，偷得此剑，献给在京城的高道吴真人。吴真人不受，将剑送回崇元观。崇元观四周有试剑石、八仙石、慧慧显肚、乌龟上山、雪浪阁、水流上、倒插樟、千年竹、猫儿石和讲经台，为崇元观十大景观。雪浪阁在元潭之北，因元潭潭水清澈，浪花如堆雪而得名。明罗洪先曾在这里读书讲学。崇元观当年香火旺盛，名闻遐尔，吕洞宾、杨万里、罗洪先、邹元桥、李邦华等先贤都曾慕名来游，赋诗记盛。罗洪先题雪浪阁柱云：“风月无边，何必洞天分六六？”“江山如故，不知尘世几千千”，有着深刻的哲理和独特的意味。
清潭集虚观 清潭集虚观位于住歧乡清潭村，唐乾符元年建。观额由道士高士宁奏请皇上题写。观为砖木结构，前后三栋，占地近四亩。相传观所建地，有秦代九人为逃避衙役之苦，来到这里结茅隐居。观前有白霞峰，山上常有白云盘绕，山中瀑布垂虹，传说有白云仙人在此得道。观后东山绵亘，观左北华山俊秀宛然，观后澄江如练，鸥鹭常飞于江上，有渔人常在江上打鱼。江水溅溅，像有琴自鸣。这些美景将集虚观装饰成一修仙炼丹的好处所。有黄庭坚作诗云：“九仙同舟上龙湖，尽是骊山所送徒。惟有邓君留不去，松根稽鼎煮菖蒲”。解缙作有《集虚观记》。
朱陵观 朱陵观位于富滩天玉山南麓观前村北侧，隋代建，坐北朝南。朱陵观规模宏大，十数栋房屋，橼檐错落，洞门照壁，回廊曲径，一气贯通，为旧四十九都都祭及文人讲学之所。碑石桥亭，玲珑雅致，点缀于观房之前。观外峰高谷深，昂首南天，钟灵毓秀，蔚为壮观。朱陵观观额为唐德宗所赐，为古时中国一大名观，汉时天师道人张道陵定天下名山以应天度，将朱陵观所在山峰列为第三百六十洞天福地。
朱陵观东山之背，有使君岩，为唐代庐陵太守阎寀得道处。唐贞元中，阎寀迷于道学，无意于仕途，经奏请皇上并得到肯许后，辞去官职，到朱陵观研究道学，后化羽成仙。宋时，胡铨与他的两个孙子胡规和胡矩在观内读书，后成为国家栋梁之材。阎寀入道之事，在《全唐诗》中有诗人戎昱所作《送阎使君入道二首》为记。
朱陵观使君岩上，瀑布流泻，飞花溅玉。岩石上有女人鞋迹，传说为阎寀的妻子嚎哭跺脚而留。岩下有龙须草，四季常青，根白如银，是散疮化瘀的好药材。
天狱观 天狱观位于天玉山顶。天玉山峰高谷深，蔚然奇秀，气象万千，风光秀丽。此山原名黄亢岭，因山顶上有一块面积数方丈的平地，地下虚空如鼓，用脚跺之，便会发出似鼓鸣的“咚咚”之声，俗谓“天狱鬼监”，后改名天狱山，将元胡广改为天玉山。天狱观也因此改名为“天玉观”。天玉山，是道家信奉的福地，东晋净明道师郭璞常至此间。
天狱观，始建随朝，单层两殿进宇，两殿回廊相连，中为天井，前殿为供奉观音大士，后殿供奉太上老君神像，整个观宇橼檐错落，洞门壁照，回廊曲径，一气贯通。门额金书“天狱名观”四字。观前青松层曲，翠柏交映。据传此观四方显化，极是灵验。《吉水县志》载：康熙十一年，有一虎为民患，县令檄之城隍，数日后，其虎自投山穴而死。明杨士奇游后，作《天狱泉石》诗赞曰：“苕绕天狱峰，高出志斗上，自昔采芝翁，托身此萧爽。扫石看云坐，吟琴若泉响。已趋金门直，犹结丹霞想。”
天狱观有一天井。天井中间内置一大水缸，可盛水千余斤，传为仙水，可消灾治病。